10月30日，第十八届中国金融学年会在厦门大学召开。我院金融系李斌和乔治城大学Alberto Rossi、理海大学Xueming Yan、中国人民大学郑凌凌合著的论文《Real-time Machine Learning in the Cross-Section of Stock Returns: Evidence from Fundamental Signals》（股票收益的机器学习实时预测：来自基本面信号的证据）从近千篇投稿论文中脱颖而出，获得本次年会优秀论文二等奖。该文运用机器学习方法和上市公司基本面信号，从投资者的视角重新审视了机器学习类股票投资策略，对于大数据时代的金融科技研究具有较大的启发意义。此外，经过中国金融学年会理事的投票表决，李斌教授增补为年会理事。

中国金融学年会成立于2003年12月。自2004年起，中国金融学年会每年举行一次，目前已成为中国最重要、学术水平最高的金融学术会议之一。每届年会评选6篇优秀论文，其中一等奖1篇，二等奖2篇，三等奖3篇。今年金融学年会共收到投稿近千篇，其中207篇获得大会录用进行会议宣讲。大会从入选论文中评选出20篇评奖论文，并由理事匿名通信评审投票选出最终的获奖论文。

（通讯员：龙真；审核：彭琼）